Aşağıdaki denedim:

private void Form1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
    if ((Keys) e.KeyValue == Keys.Escape)
        this.Close();
}

Ama çalışmıyor.

Sonra bunu denedim:

protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
{
    base.OnKeyDown(e);
    if (e.KeyCode == Keys.Escape)
        this.Close();
}

Ve hala hiçbir şey işe yaramıyor.

True form özelliklerini ayarlamak benim windows KeyPreview... Neyi yanlış yapıyorum?

Bu her zaman, uygun olay işleyicisi atama, KeyPreview ne olursa olsun, CancelButton vb çalışır:

    protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData) {
        if (keyData == Keys.Escape) {
            this.Close();
            return true;
        }
        return base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData);
    }